Utiliza este identificador para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/20268
Títulos: Aportaciones al problema de la predicción de los tipos de cambio con metodologías no lineales: evidencia empírica para el Sistema Monetario Europeo
Autores/as: Andrada Félix, Julián 
Director/a de tesis doctoral: Fernández Rodríguez, Fernando
Sosvilla Rivero, Simón
Clasificación UNESCO: 12 Matemáticas
1209 Estadística
120911 Teoría estocástica y análisis de series temporales
53 Ciencias económicas
530716 Teoría monetaria
530203 Proyección económica
530205 Series cronológicas económicas
5310 Economía internacional
5302 Econometría
Fecha de publicación: 1999
Resumen: Tras el influyente trabajo de Messe y Rogoff(1983) sobre la pobre capacidad predictiva de los modelos de determinación del tipo de cambio en comparación con un modelo ingenuo de paseo aleatorio, se viene registrado un enorme esfuerzo tanto en profundizar y desentrañar las causas de la extrema dificultad que representa la predicción de los tipos de cambio, como en diseñar procedimientos alternativos que supongan alguna mejora predictiva. De tal esfuerzo que ha dado lugar a un incremento espectacular en las herramientas y métodos disponibles para la predicción de tipos de cambio, cabe destacar las tecnicas de predicción que surgieron, originalmente, para predecir series caóticas.
URI: http://hdl.handle.net/10553/20268
Derechos: by-nc-nd
Aparece en la colección:Tesis doctoral

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